序文
7月16日A株市場は深いリトレースメント、SSE総合指数、CSI 300、GEM指数は4.50％、4.81％、5.93％急落し、多くの株主は極端なパニックに見えました。
実際には、短期的な調整は避けられない見てマルチサイクルチャートを開き、急落の大きさは少し大きいです。私は知識の惑星4-23にいる 16 7月A株市場はまた、リズム感を制御するために投機に言及し、いくつかの洞察力の傾向の後に急落したことを覚えて、高を追いかけていない、購入銘柄は調整時に選択する必要があります。
もちろん、調整箇所を決めるにはどうしたらいいかという質問も多いでしょう。
クオンツ・トレーディングについては、皆さんご存知だと思います！
定量取引は、取引戦略を開発するために、人間の主観的な思考を置き換えるために高度な数学的モデルを使用して、複数の分野の知識を統合し、金融投資への新たな体系的なアプローチであり、巨大な株式、債券、先物やその他の過去のデータからコンピュータの強力な計算能力を使用すると、投資家が正確な意思決定を行うために利益と損失の "確率 "の管理を通じて、利益と損失の "確率 "の取引戦略をテストします。投資家が正確な判断を下すための "確率"
では、平均的な株主にとって、クオンツ取引の正しい開設方法とは何でしょうか？
この記事では、株式分析における古典的な黄金分割比率を紹介します。この比率は、上昇/下降トレンドの圧力とサポートレベルを見つけるために使用され、トレーダーが「エントリー」と「エグジット」のタイミングを判断するのに役立ちます。
一般的な株主がクオンツ取引をどのように利用できるかを、根拠あるシナリオを用いてお伝えします！
ゴールデンセクションとは
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233......といったフィボナッチ級数を知らない人はいないと思います。
フィボナッチ級数には驚くべき性質がたくさんあり、前の値を次の値で割ると次のような結果が得られます：
0 ÷ 1 = 0 1 ÷ 1 = 1 1 1 ÷ 2 = 0.5 2 ÷ 3 = 0.6666... 3 ÷ 5 = 0.6 5 ÷ 8 = 0.625 8 ÷ 13 = 0.615... 13 ÷ 21 = 0.619... 21 ÷ 34 = 0.617... 34 ÷55 = 0.618... 55 ÷ 89 = 0.617...
89 ÷ 144 = 0.618...
144 ÷ 233 = 0.618...
......
21を34で割ったものから級数の無限大まで、商の値は0.618に傾く無理数であることに注意してください！
後者の値をその前の値で割ると、次のようになります：
1 ÷ 0 = 0 1 ÷ 1 = 1 2 ÷ 1 = 2 3 ÷ 2 = 1.5 5 ÷ 3 = 1.67 8 ÷ 5 = 1.6 13 ÷ 8 = 1.625 21 ÷ 13 = 1.615... 34 ÷ 21 = 1.619... 55 ÷ 34 = 1.618... 89 ÷ 55 = 1.618... 144 ÷ 89 = 1.618...
したがって、34を21で割った値から級数の無限大まで、商の値は1.618に傾く無理数です！0.618と1.618は驚くことに逆数で、0.618の値は有名な「黄金分割」の比率です！これが、フィボナッチ級数が黄金分割級数とも呼ばれる理由です。
フィボナッチ級数は自然界の基本的な性質で、特に黄金比の部分は絵画、彫刻、建築など多くの分野に現れ、黄金比が最も完璧であることは人々の一致した意見です。例えば、高さ2.02メートルの「腕の折れたヴィーナス」の彫刻は、おへそが黄金分割点であり、おへその上と下の比率は0.618に近い。
黄金比は、人々の潜在意識に作用する客観的な法則であり、もちろん株式市場の分析も含め、自然界に存在する強い性質を持っています。
戦略の実施
株式市場では、恒久的な強気市場は存在しません、また恒久的な弱気市場は存在しません、株価は常に高値と安値操作の法則に従っています。株価のトレンドの反転が黄金分割比0.382、0.618で一時的な抵抗や支持の可能性が非常に高いので、圧力レベルと支持レベルの上昇/下降傾向を見つけるために黄金分割比を介して、トレーダーがより良い "エントリー "と "出口 "のタイミングを判断するのに役立ちます。エントリー "と "エグジット "のタイミングは、トレーダーがよりよく判断することができます。
2019年1月から2019年6月までの「ニューホープ」のチャートは以下の通り：
通常、株価は一度に引き上げられることはありません、スパイラルアップのほとんどは、つまり、新たな上昇の前に、リトレースメントの波があるはずです、勢いを構築するために浮遊チップを洗い流し、リトレースメントの大きさは0.618の黄金分割の比率と正確に一致しています。
"ニューホープ "株価が上昇トレンドの6ヶ月の期間中に、次のリトレースメントの位置を計算するために黄金分割比を使用して、トレンドのいくつかの短いリトレースメントがあります。計算式は*黄金分割比+最小値、実装方法は次のとおりです：
次のステップは、サポート/レジスタンスレベルを決定する際の黄金分割比率の妥当性を検証することです。以下のように、最初のリトレースメントは、黄金分割比率0.618が位置する場所、つまり11.61にぴったり当てはまります。
前回のケース000783をもう一度見てみると、最初のリトレースメントの位置も、黄金分割レシオ0.618の位置の近辺にあります。
黄金分割比率は、他のテクニカル分析ツールと同様に、トレーダーが支持線または抵抗線を判断する成功率を向上させるのに役立ちますが、支持線/抵抗線を判断する基準として不適切な波の動きを選択すると、支持線/抵抗線の計算に一定の誤差をもたらすなど、一定の限界もあります。したがって、どのような状況でどのように使用するかを知ることが重要です。
概要
このシンプルかつ実践的な株式クオンツ・シナリオを通じて、クオンツ・トレーディングを直感的に感じていただければ幸いです。
その後、市場全体のバックテストを評価するために定量的な方法を使用して、戦略モデルに抽象化された投機の方法の彼らの前のセットは、投機のあなた自身の方法をアップグレードする必要がありますし、市場の動向を監視するためのプログラムを聞かせて。これは、平均的な株主が道を開くために定量的取引に適しているものです！
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